Cómo Obtener Datos de Mercado en Databento
Market Replay reproduce datos de mercado que descargas por tu cuenta. Esta guía muestra cómo obtener los datos adecuados en Databento, un proveedor de datos bursátiles que comercializa históricos bajo el modelo de pago por uso (pay-as-you-go): pagas únicamente por lo que descargas, sin cuotas periódicas de suscripción.
Trandence no está afiliada a Databento. Los datos que adquieres son licenciados para ti directamente por Databento bajo sus propios términos y condiciones, y permanecen en tu navegador: Trandence nunca tiene acceso a ellos.
La Vía Rápida: Trandence Tick Downloader
Trandence Tick Downloader es una app gratuita y de código abierto para Windows y macOS que descarga los datos con tu propia clave de API de Databento: sin formularios del portal y sin esperar horas a que se preparen los archivos.
- Crea una cuenta en Databento y añade un método de pago, como en el Paso 1. Después, en el portal, abre API Keys y copia tu clave.
- Instala la app. Windows: desde la Microsoft Store. macOS: descarga el
.dmgde la última versión; aún no está firmado, así que haz clic derecho en la app dentro de Aplicaciones y elige Abrir. - Pega la clave de API y guárdala. Se conserva en el almacén de credenciales de tu ordenador y solo se envía a Databento.
- Introduce el ticker y el día de negociación. La app consulta a Databento el precio de cada uno de los 13 mercados; desmarca los que no quieras. Consulta Qué Mercados Descargar.
- Elige una carpeta y haz clic en Download. El botón muestra cuántos archivos compras y cuánto cuestan.
- Importa los archivos
.csv.zsten Market Replay tal cual, como en el Paso 5. No los muevas hasta que termine la importación.
Son los mismos archivos que entrega el portal de Databento, con los mismos nombres, y cada uno cubre la jornada de 04:00 a 20:00, hora de Nueva York. Pagas directamente a Databento; Trandence nunca ve tu clave ni tus datos.
¿Prefieres el portal de Databento? Los pasos siguientes muestran cómo obtener allí los mismos archivos.
Qué Descargar
Market Replay necesita datos en esquema MBP-10 —cada operación y cada cambio en los 10 mejores niveles de precio en ambos lados del libro—. A partir de esta información se construyen el libro de órdenes, la cinta y las velas.
| Parámetro | Configuración recomendada |
|---|---|
| Dataset (mercado / exchange) | NYSE Arca, Nasdaq y Cboe EDGX concentran la mayor parte del volumen (consulta la sección Qué Mercados Descargar). |
| Schema | MBP-10 |
| Time range | Uno o más días de negociación |
| Encoding | CSV |
| Compression | zstd |
| Todo lo demás | Dejar tal como está por defecto |
Paso 1: Crear una Cuenta
Regístrate en databento.com y añade un método de pago en la sección Billing. El plan de pago por uso (usage-based) es suficiente; los planes mensuales no son necesarios para Market Replay.
Paso 2: Consultar el Precio
En el portal, ve a Data catalog → Databento US Equities → Pricing. En el apartado Usage-based, introduce el símbolo, selecciona MBP-10 y define la fecha. La estimación aparecerá en pantalla antes de asumir cualquier compromiso de pago.
El tamaño de los datos —y, por consiguiente, el precio— depende de la actividad de negociación de la acción durante esa jornada: un valor con fuerte momentum genera muchas más actualizaciones en el libro que un activo con poca volatilidad. Al momento de redactar esta guía, el coste de MBP-10 era de 0,40 $ por GB, y una jornada de NBIS en Nasdaq se estimó en aproximadamente 416 MB (alrededor de 0,15 $). El portal siempre muestra el precio exacto antes de enviar la solicitud.
Paso 3: Seleccionar el Mercado, Esquema y Días
Haz clic en Start request. En el panel emergente:
- Dentro de Databento US Equities, elige el mercado. NYSE Arca Integrated suele registrar el mayor volumen, seguido de cerca por Nasdaq TotalView-ITCH; cualquiera de los dos es un excelente punto de partida. Consulta la sección Qué Mercados Descargar.
- Establece Schema en MBP-10.
- Define el rango de tiempo o Time range (UTC).
- Haz clic en Customize download.
Selección del Rango Temporal
- Para una sola jornada, introduce la misma fecha como inicio y fin (por ejemplo:
2026-08-12 → 2026-08-12). Esto abarca la sesión íntegra, incluyendo el pre-market y el after-hours. - La fecha final está incluida: un rango
2026-08-26 → 2026-08-27descargará dos días completos, no uno. - Seleccionar periodos más amplios es perfectamente válido: Databento entrega un archivo por día y Trandence guarda cada jornada como un replay independiente. Si solicitas un periodo extenso, procura importar unos pocos días a la vez.
Qué Mercados Descargar
Una acción se negocia en múltiples bolsas simultáneamente, y los datos de cada mercado se distribuyen en un archivo independiente. Cuantos más agregues, más completa será la reconstrucción de la sesión en el reproductor; sin embargo, unos pocos mercados concentran la gran mayoría de la actividad.
Así se distribuyó el volumen negociado de una jornada habitual en nuestra propia muestra analítica (22 días de negociación sobre 16 acciones, principalmente valores de pequeña capitalización y momentum, entre enero y agosto de 2026):
| Mercado (Exchange) | Dataset | Cuota de volumen bursátil | Total acumulado |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca Integrated | ARCX.PILLAR | ~41% (rango: 29–54%) | ~41% |
| Nasdaq TotalView-ITCH | XNAS.ITCH | ~21% (rango: 9–28%) | ~62% |
| Cboe EDGX Depth | EDGX.PITCH | ~18% (rango: 10–34%) | ~80% |
| MEMX MEMOIR Depth | MEMX.MEMOIR | ~7% (rango: 4–17%) | ~87% |
| Cboe BZX Depth | BATS.PITCH | ~5% (rango: 3–10%) | ~92% |
| MIAX Pearl Depth of Market | EPRL.DOM | ~3% | ~95% |
| Cboe EDGA Depth | EDGA.PITCH | ~2% | ~96% |
| NYSE Integrated | XNYS.PILLAR | ~1.5% | ~98% |
| Cboe BYX Depth | BATY.PITCH | ~1% | ~99% |
| Nasdaq Texas TotalView-ITCH | XBOS.ITCH | menos del 1% | — |
| NYSE American Integrated | XASE.PILLAR | menos del 1% | — |
| Nasdaq PSX TotalView-ITCH | XPSX.ITCH | menos del 1% | — |
| NYSE Texas Integrated | XCHI.PILLAR | menos del 1% | — |
En la práctica:
- NYSE Arca, Nasdaq y Cboe EDGX cubren aproximadamente el 80% de lo negociado en mercados regulados: constituyen la combinación estándar recomendada.
- Añadir MEMX y Cboe BZX eleva la representatividad hasta cerca del 92%.
- Las bolsas restantes aportan volúmenes marginales individuales, aunque terminan de completar la profundidad del libro en cada nivel de precio.
- No necesitas decidir todo de entrada: puedes comenzar con una o dos bolsas y sumar más archivos del mismo día más adelante; Trandence los integrará en la sesión que ya tengas guardada.
Nota: Estas cifras son orientativas. Fueron medidas en septiembre de 2026 y pueden fluctuar conforme los mercados ganan o pierden cuota de negociación. También varían de una acción a otra y entre distintas fechas (observa los rangos entre paréntesis). Las acciones de alta capitalización cotizadas en el NYSE suelen negociarse en mayor proporción en el propio parqué del NYSE que las empresas de pequeña capitalización de nuestra muestra.
Recuerda que no todo se opera en mercados regulados. Aproximadamente el 40% o más del volumen de acciones en EE. UU. se ejecuta fuera de mercado (off-exchange —en dark pools o mediante mayoristas), y esas operaciones no figuran en los datos de ninguna bolsa. Incluso importando las 13 bolsas oficiales, el volumen del replay será menor que el dato consolidado que reporta tu plataforma de trading.
Descarta los siguientes conjuntos: Blue Ocean ATS (sesión nocturna exclusivamente), IEX TOPS, Nasdaq Basic, NYSE National Trades and BBO, y los datasets Mini y Summary de Databento US Equities, ya que no contienen el libro de órdenes completo.
Paso 4: Configurar el Formato de Descarga
En el apartado Batch download, revisa la selección de datos en la parte superior y, bajo Basic customization, define:
- Encoding:
CSV. Las codificaciones binarias de Databento (DBN) y JSON aún no están soportadas. - Compression:
zstd. Reduce el tamaño de los archivos varias veces y Trandence los procesa directamente en este formato, sin necesidad de descomprimirlos. - Delivery method:
Direct download.
Deja las opciones de Advanced customization tal como están: división por días (split by day), precios en decimales, marcas de tiempo en formato ISO 8601 y el campo de símbolo habilitado. Trandence reconoce el símbolo a partir de los archivos, por lo que no tendrás que escribirlo manualmente.
Revisa el panel Request summary a la derecha y haz clic en Submit request. Ten en cuenta que Databento no realiza reembolsos sobre solicitudes procesadas, por lo que conviene verificar dos veces el símbolo y las fechas antes de confirmar.
Los archivos no se generan al instante. Una vez enviada la orden, Databento procesa los datos en sus servidores, lo que puede tardar varias horas (más tiempo si se trata de múltiples días o varios mercados). El estado del pedido se muestra en el Download center; regresa allí cuando haya finalizado.
Paso 5: Descargar e Importar
Cuando la solicitud esté completada —lo cual puede demorar algunas horas—, dirígete al Download center del portal y descarga los archivos. Cada día se entrega en un archivo con un formato de nombre similar a xnas-itch-20260812.mbp-10.csv.zst, acompañado de algunos archivos complementarios con extensión .json que no necesitas.
- En Trandence, abre Market Replay → Import data y añade los archivos
.csv.zst. Puedes subir varias bolsas para una misma jornada de forma simultánea, o bien sumar mercados adicionales a una sesión ya guardada. - Haz clic en Check files, comprueba los datos de la jornada, bolsas y recuento de registros, y pulsa en Import.
- Consulta la documentación de Market Replay para más información sobre las verificaciones de importación y el uso del reproductor.
¿Esquema o Formato Incorrecto?
Si el proceso de importación rechaza un archivo, indicará exactamente la naturaleza del problema. Las soluciones habituales son:
| Descargaste | Descarga en su lugar |
|---|---|
| MBO | MBP-10 — MBO contiene datos orden por orden a nivel granular. |
| MBP-1, BBO o TBBO | MBP-10 — estos esquemas solo proporcionan la mejor oferta de compra y venta. |
| Trades | MBP-10 — los datos de operaciones por sí solos carecen de información del libro de órdenes. |
| OHLCV | MBP-10 — las velas no incluyen la profundidad del libro de órdenes. |
| Codificación DBN o JSON | Los mismos datos seleccionando codificación CSV. |
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