Como Obter Dados de Mercado na Databento
Market Replay reproduz dados de mercado que você mesmo baixa. Este guia explica como obter os dados corretos na Databento, um provedor de dados de mercado que vende históricos no modelo pague pelo que usar (pay-as-you-go) — você paga apenas pelo que baixa, sem nenhuma assinatura.
O Trandence não possui vínculo formal com a Databento. Os dados que você adquire são licenciados diretamente pela Databento sob seus próprios termos de serviço e permanecem no seu navegador: o Trandence nunca tem acesso a eles.
O Caminho Rápido: Trandence Tick Downloader
O Trandence Tick Downloader é um app gratuito e de código aberto para Windows e macOS que baixa os dados com a sua própria chave de API da Databento — sem formulários do portal e sem esperar horas até os arquivos ficarem prontos.
- Crie uma conta na Databento e adicione uma forma de pagamento, como no Passo 1. Depois, no portal, abra API Keys e copie a sua chave.
- Instale o app. Windows: pela Microsoft Store. macOS: baixe o
.dmgda versão mais recente — ele ainda não é assinado, então clique com o botão direito no app em Aplicativos e escolha Abrir. - Cole a chave de API e salve. Ela fica guardada no cofre de credenciais do seu computador e é enviada apenas à Databento.
- Informe o ticker e o dia de pregão. O app consulta na Databento o preço de cada uma das 13 bolsas; desmarque as que não quiser — veja Quais Bolsas Baixar.
- Escolha uma pasta e clique em Download. O botão mostra quantos arquivos você está comprando e quanto custam.
- Importe os arquivos
.csv.zstno Market Replay do jeito que estão, como no Passo 5. Não os mova até a importação terminar.
São os mesmos arquivos que o portal da Databento entrega, com os mesmos nomes, e cada um cobre o pregão das 04:00 às 20:00, horário de Nova York. Você paga diretamente à Databento; a Trandence nunca vê a sua chave nem os seus dados.
Prefere o portal da Databento? Os passos abaixo mostram como obter os mesmos arquivos por lá.
O Que Baixar
O Market Replay precisa de dados no formato MBP-10 — cada operação executada e cada alteração nos 10 melhores níveis de preço em ambos os lados do livro. É a partir dessas informações que o livro de ofertas, o tape e as velas são gerados.
| Parâmetro | Configuração recomendada |
|---|---|
| Dataset (bolsa / exchange) | NYSE Arca, Nasdaq e Cboe EDGX cobrem a maior parte do volume (consulte a seção Quais Bolsas Baixar). |
| Schema | MBP-10 |
| Time range | Um ou mais pregões |
| Encoding | CSV |
| Compression | zstd |
| Demais opções | Deixar como estão por padrão |
Passo 1: Criar uma Conta
Cadastre-se em databento.com e adicione uma forma de pagamento na aba Billing. O plano baseado em uso (usage-based) é suficiente; os planos mensais não são necessários para o Market Replay.
Passo 2: Consultar o Preço
No portal, acesse Data catalog → Databento US Equities → Pricing. Na seção Usage-based, informe o ativo (symbol), selecione MBP-10 e defina a data. A estimativa aparecerá em tela antes de você confirmar qualquer cobrança.
O tamanho dos dados — e, portanto, o custo — depende da intensidade de negociação da ação naquele dia: um papel volátil de momentum gera muito mais atualizações de livro do que um ativo de pouca oscilação. No momento em que este guia foi escrito, o MBP-10 custava cerca de US$ 0,40 por GB, e um dia de NBIS na Nasdaq foi estimado em aproximadamente 416 MB (cerca de US$ 0,15). O portal sempre exibe o valor exato atualizado antes do envio da solicitação.
Passo 3: Escolher a Bolsa, o Esquema e os Dias
Clique em Start request. No painel que se abre:
- Em Databento US Equities, escolha a bolsa. A NYSE Arca Integrated costuma concentrar o maior volume, seguida pela Nasdaq TotalView-ITCH — qualquer uma das duas é um excelente ponto de partida. Consulte a seção Quais Bolsas Baixar.
- Defina o Schema como MBP-10.
- Defina o intervalo de tempo ou Time range (UTC).
- Clique em Customize download.
Escolhendo o Intervalo de Tempo
- Para um único dia, defina a mesma data como início e término (por exemplo:
2026-08-12 → 2026-08-12). Isso abrange a sessão completa, incluindo o pré-mercado e o after-hours. - A data final está inclusa: o intervalo
2026-08-26 → 2026-08-27baixa dois dias completos, e não um. - Escolher períodos mais longos não é problema: a Databento gera um arquivo por dia, e o Trandence salva cada pregão como um replay separado. Caso baixe um período extenso, importe poucos dias por vez.
Quais Bolsas Baixar
Uma ação é negociada em várias bolsas ao mesmo tempo, e os dados de cada bolsa vêm em um arquivo separado. Quanto mais bolsas você importar, mais completa será a reconstrução do dia no player — contudo, poucas bolsas concentram a maior parte de todo o volume.
Foi assim que o volume negociado em um dia típico se distribuiu entre as bolsas na nossa própria amostragem (22 pregões de 16 ações, a maioria small caps de momentum, entre janeiro e agosto de 2026):
| Bolsa (Exchange) | Dataset | Fatia do volume em bolsa | Total acumulado |
|---|---|---|---|
| NYSE Arca Integrated | ARCX.PILLAR | ~41% (faixa de 29–54%) | ~41% |
| Nasdaq TotalView-ITCH | XNAS.ITCH | ~21% (faixa de 9–28%) | ~62% |
| Cboe EDGX Depth | EDGX.PITCH | ~18% (faixa de 10–34%) | ~80% |
| MEMX MEMOIR Depth | MEMX.MEMOIR | ~7% (faixa de 4–17%) | ~87% |
| Cboe BZX Depth | BATS.PITCH | ~5% (faixa de 3–10%) | ~92% |
| MIAX Pearl Depth of Market | EPRL.DOM | ~3% | ~95% |
| Cboe EDGA Depth | EDGA.PITCH | ~2% | ~96% |
| NYSE Integrated | XNYS.PILLAR | ~1,5% | ~98% |
| Cboe BYX Depth | BATY.PITCH | ~1% | ~99% |
| Nasdaq Texas TotalView-ITCH | XBOS.ITCH | menos de 1% | — |
| NYSE American Integrated | XASE.PILLAR | menos de 1% | — |
| Nasdaq PSX TotalView-ITCH | XPSX.ITCH | menos de 1% | — |
| NYSE Texas Integrated | XCHI.PILLAR | menos de 1% | — |
Na prática:
- NYSE Arca, Nasdaq e Cboe EDGX somam cerca de 80% do que é negociado em bolsas públicas — uma ótima combinação padrão.
- Adicionar MEMX e Cboe BZX eleva essa cobertura para aproximadamente 92%.
- As demais bolsas agregam volumes individuais baixos, mas ajudam a preencher o livro de ofertas em todos os níveis de preço.
- Você não precisa decidir tudo de início: comece com uma ou duas bolsas e adicione outras do mesmo pregão mais tarde — o Trandence mescla os novos arquivos ao replay que você já havia salvo.
Observação: Esses números servem como orientação, não como regra rígida. Eles foram medidos em setembro de 2026 e variam conforme as bolsas ganham ou perdem participação de mercado. Também oscilam de ação para ação e de dia para dia (veja as faixas entre parênteses). Ações de grande capitalização listadas na NYSE costumam ser mais negociadas na própria NYSE do que as small caps da nossa amostragem.
Lembre-se de que nem tudo passa pelas bolsas regulamentadas. Cerca de 40% ou mais do volume de ações nos EUA roda fora de bolsa (off-exchange — em dark pools ou por atacadistas), e essas transações não aparecem nos dados de nenhuma bolsa. Mesmo importando as 13 bolsas públicas, o volume do replay será menor do que o volume consolidado mostrado na sua plataforma de negociação.
Evite os seguintes pacotes: Blue Ocean ATS (somente sessão noturna), IEX TOPS, Nasdaq Basic, NYSE National Trades and BBO, e os datasets Mini e Summary da Databento US Equities — nenhum deles contém o livro de ofertas completo.
Passo 4: Configurar o Formato de Download
Na seção Batch download, verifique a seleção de dados no topo e, em Basic customization, defina:
- Encoding:
CSV. As codificações binárias da Databento (DBN) e JSON ainda não são suportadas. - Compression:
zstd. Os arquivos ficam várias vezes menores e o Trandence faz a leitura direta nesse formato — não é preciso descompactar. - Delivery method:
Direct download.
Mantenha as configurações em Advanced customization como estão: divisão por dias (split by day), preços em decimais, marcações de tempo em ISO 8601 e o campo de ticker habilitado. O Trandence extrai o ticker diretamente dos arquivos, dispensando digitação manual.
Confira o resumo no painel Request summary à direita e clique em Submit request. A Databento avisa que os pedidos não são reembolsáveis, portanto confirme o ticker e as datas com atenção antes de prosseguir.
Os arquivos não ficam prontos de forma instantânea. Após o envio, a Databento prepara os arquivos em seus servidores, o que pode levar algumas horas (ou mais tempo no caso de períodos longos ou muitas bolsas). Acompanhe o status no Download center e retorne quando o processamento for concluído.
Passo 5: Baixar e Importar
Assim que o pedido estiver pronto — o que pode demandar algumas horas —, acesse o Download center no portal e faça o download dos arquivos. Cada dia é disponibilizado em um arquivo com formato semelhante a xnas-itch-20260812.mbp-10.csv.zst, junto com alguns arquivos complementares .json que você não precisa utilizar.
- No Trandence, abra Market Replay → Import data e selecione os arquivos
.csv.zst. Você pode carregar várias bolsas para a mesma data simultaneamente ou adicionar novos mercados a um dia já salvo. - Clique em Check files, revise a data, as bolsas e a contagem de registros e clique em Import.
- Consulte o guia do Market Replay para entender as validações de importação e os recursos do player.
Formato ou Esquema Incorreto?
Se o processo de importação recusar algum arquivo, o sistema indicará qual formato foi detectado. As correções mais comuns são:
| O que você baixou | O que baixar no lugar |
|---|---|
| MBO | MBP-10 — MBO traz dados ordem por ordem em nível granular. |
| MBP-1, BBO ou TBBO | MBP-10 — esses esquemas contêm apenas a melhor oferta de compra e venda. |
| Trades | MBP-10 — somente dados de negociações não incluem o livro de ofertas. |
| OHLCV | MBP-10 — velas gráficas não trazem a profundidade do livro de ofertas. |
| Codificação DBN ou JSON | Os mesmos dados selecionando a codificação CSV. |
Precisa de ajuda?
Dúvidas sobre Como Obter Dados de Mercado na Databento? Respondemos em até um dia útil.