Profilo di rischio

Il tuo profilo di rischio definisce quanto rischio è consentito per ciascun livello di qualità del trade. Trandence lo utilizza per confrontare il rischio pianificato, il rischio effettivo e la disciplina di esecuzione attraverso i report di giornata, i report di simbolo, i voti di sessione e i report algoritmici.

Puoi aprirlo da Impostazioni -> Profilo di rischio.

Matrice di rischio

La Matrice di rischio associa la qualità del setup a una percentuale di rischio pianificata basata sul tuo Daily Stop Loss (DSL). I livelli attuali sono:

Qualità del setup	Quota di rischio	Significato tipico
A+	Rischio pianificato massimo	Setup con la massima convinzione. Raro, massima esposizione consentita.
A	Rischio pianificato elevato	Setup pulito con tutti i criteri del piano soddisfatti.
B+	Rischio pianificato moderato	Buon setup con piccole imperfezioni.
B	Rischio pianificato ridotto	Setup medio. La dimensione della posizione deve essere chiaramente ridotta.
C+	Rischio pianificato minimo	Setup di bassa qualità. Di norma un avviso di astenersi o operare con dimensioni minime.
C	Rischio pianificato minimo	Setup di qualità inferiore. Il rischio deve essere trascurabile.

Puoi personalizzare queste percentuali nelle impostazioni dell’account in modo che la matrice corrisponda esattamente al tuo stile di trading.

Daily Stop Loss

Il Daily Stop Loss non viene configurato nelle Impostazioni. Viene impostato per ciascun giorno di trading nel flusso di pianificazione del report di giornata, dove può riflettere la tua preparazione effettiva, le condizioni di mercato e la volatilità.

Una volta definito il Daily Stop Loss, Trandence può calcolare il rischio pianificato per qualsiasi trade valutato. Se l’esposizione reale è significativamente superiore al piano, Trandence segnala la discrepanza nel report del simbolo e la include nella valutazione della sessione.

Come viene utilizzato nei report

La matrice di rischio alimenta diversi flussi di lavoro:

• Report di giornata: Utilizza lo stop loss del giorno e il contesto di rischio per valutare la disciplina della sessione.
• Report del simbolo: Utilizza la qualità del setup per stimare il rischio pianificato e confrontarlo con l’esposizione effettiva.
• Voto della sessione: Valuta la disciplina sul dimensionamento come parte del voto complessivo della sessione.
• Rispetto del playbook: Aiuta a distinguere tra un valido setup ad alta convinzione e una posizione sovradimensionata ingiustificata.
• Report di periodo: Utilizza lo stesso contesto di rischio dell’account per rilevare perdite, giveback o violazioni dello stop loss.

Preferenze che influenzano l’analisi del rischio

La scheda Impostazioni -> Preferenze contiene opzioni di visualizzazione che modificano la modalità con cui il rischio e il P&L vengono presentati nella piattaforma.

Fuso orario del grafico

Il fuso orario controlla la visualizzazione del grafico, i confini della sessione, il raggruppamento del calendario e le statistiche giornaliere. Impostalo sul fuso orario del mercato che operi più frequentemente. Per i mercati azionari statunitensi, America/New_York è generalmente la scelta ideale.

Modalità di visualizzazione P&L

Netto (dopo le commissioni) mostra il risultato realizzato dopo costi e commissioni. Prima delle commissioni mostra il risultato lordo.

Modalità globale di visualizzazione del rischio

Ibrido (USD + multipli R) mostra sia i valori in dollari sia le unità di rischio normalizzate quando è disponibile un Daily Stop Loss.

Solo R nasconde i riferimenti in dollari dove possibile e mantiene l’analisi focalizzata sui multipli R.

Impostazioni comportamentali correlate

Le impostazioni di rischio e le impostazioni comportamentali operano in sinergia. Ad esempio, regole come Zona di tilt, Media al ribasso catastrofica e Impatto delle commissioni confrontano il comportamento con il contesto dello stop loss giornaliero. Configura queste regole nelle Impostazioni comportamentali.

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Serve aiuto?

Se hai bisogno di assistenza nella scelta delle percentuali di rischio per la tua matrice, contattaci all’indirizzo help@trandence.com.